PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SIXY с ^SIXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXY и ^SIXR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^SIXY и ^SIXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.18%
2.85%
^SIXY
^SIXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXY:

1.49

^SIXR:

1.10

Коэф-т Сортино

^SIXY:

2.04

^SIXR:

1.61

Коэф-т Омега

^SIXY:

1.26

^SIXR:

1.19

Коэф-т Кальмара

^SIXY:

1.40

^SIXR:

0.86

Коэф-т Мартина

^SIXY:

7.34

^SIXR:

5.58

Индекс Язвы

^SIXY:

3.75%

^SIXR:

1.93%

Дневная вол-ть

^SIXY:

18.38%

^SIXR:

9.84%

Макс. просадка

^SIXY:

-40.25%

^SIXR:

-24.93%

Текущая просадка

^SIXY:

-4.65%

^SIXR:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXY показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у ^SIXR с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции ^SIXY превзошли акции ^SIXR по среднегодовой доходности: 12.34% против 5.02% соответственно.


^SIXY

С начала года

27.50%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

26.18%

1 год

28.01%

5 лет

12.83%

10 лет

12.34%

^SIXR

С начала года

10.34%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

2.85%

1 год

13.09%

5 лет

4.77%

10 лет

5.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SIXY c ^SIXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) и Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.491.08
Коэффициент Сортино ^SIXY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.041.62
Коэффициент Омега ^SIXY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.261.19
Коэффициент Кальмара ^SIXY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.400.94
Коэффициент Мартина ^SIXY, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.345.33
^SIXY
^SIXR

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ^SIXR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXY и ^SIXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
1.08
^SIXY
^SIXR

Просадки

Сравнение просадок ^SIXY и ^SIXR

Максимальная просадка ^SIXY за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки ^SIXR в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXY и ^SIXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.65%
-5.42%
^SIXY
^SIXR

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXY и ^SIXR

Consumer Discretionary Select Sector Index (^SIXY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ^SIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.29%
2.82%
^SIXY
^SIXR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab